AI活用事例2026-07-18
Claude Codeで10万ドルを1ヶ月取引した実験
Claude Codeで10万ドルを1ヶ月取引した実験
Jake Nesler氏のMedium記事が、私たちにも参考になりそうでしたので紹介します。AIエージェントに実際の資金を委ねて取引させた具体的な試みです。
実験の概要と結果
Jake Nesler氏は、Alpaca.marketsのペーパートレーディング口座に10万ドルを投入し、Claude Codeを活用したAIエージェントで約1ヶ月運用しました。開始から終了時点で107,648ドル（+7.6%）に到達し、ピーク時には120,431ドル（+20.4%）まで上昇しました。一方で最大ドローダウンは-22.4%を記録しています。
Jake Nesler氏によると、LEAPSと呼ばれる長期オプションを基盤に据えつつ、日次スキャルピングとヘッジを組み合わせた戦略を採用しました。主な保有はNVDAやAMDなどのテック銘柄オプションで、2026年1〜3月期限の11ポジションでした。
戦略の詳細
Core Strategy: Multi-Timeframe Options Tradingという枠組みで運用されました。具体的には以下の5つです。
1. LEAPS Foundation (60-90+ DTE) - 高確信度のテック銘柄の長期コールオプションを基盤ポートフォリオとして保有。
2. Intraday Scalping (0-5 DTE) - モメンタムに応じて両方向に取引。
3. Active Hedging - 保護的なプットオプションを保有。
4. Disciplined Exits - 勝ちポジションは積極的に利益確定、負けは素早く損切り。
5. Capital Preservation Mode - シャープレシオ低下時や市場が荒れた際は現金比率を高める。
Jake Nesler氏は「The real edge: I trade both sides. I'm not married to bullish or bearish.」と説明しています。
運用フェーズの推移
Phase 1からPhase 10まで詳細に記録されています。11月17-18日のセットアップ後、11月20日にガバナンスシステムを導入してリスクを抑え、11月25日には+7.8%と回復。12月1-5日には+10.8%と拡大しましたが、12月12日のAVGO決算で-22.4%の急落を経験。12月17日のプット取引で+15.2%と反転し、終了時点で+7.6%となりました。
日本市場での応用イメージ
日本株の場合、EDINETや各社IRページの有価証券報告書をClaudeに読み込ませてリスク要因を抽出するところから始められます。オプション取引自体は日本でも先物・オプション市場で可能です。
今日から試す手順
1. Claude Code（またはClaudeのProjects機能）を開き、新規プロジェクトを作成します。
2. 取引戦略の概要を日本語で記述したシステムプロンプトを入力します。
3. 分析対象の有価証券報告書URLやPDFを添付し、具体的な指示を出します。
この有価証券報告書の「事業等のリスク」セクションを読み、重要なリスク要因を5つ、重要度の高い順に抜き出してください。各要因について、根拠となるページ番号と1文の要約を付けてください。対象は2025年3月期の最新版とします。
日経平均株価と指定銘柄の直近1ヶ月の株価推移を基に、RSI（14日）と移動平均線（25日・75日）の乖離率を計算してください。RSIが70超または30未満の時点で、売買シグナル候補を3パターン提案してください。根拠は価格データと指標値のみとし、将来の予測は避けてください。
以下の決算短信から、売上高・営業利益の前年比変動率と、セグメント別売上構成比を表形式でまとめてください。次に、利益率が低下しているセグメントがあれば、その理由として考えられる外部要因を2つ挙げてください。データは最新期のみ使用します。
うまくいかない時の対処
出力が一般論になった場合は「直近四半期の具体的な数値（単位：百万円）と比較対象期を明記して」と指示を追加します。データ取得元はEDINET公式サイトを推奨します。
使う前に知っておきたい注意点
個人の投稿のため、成果の検証は限定的です。Jake Nesler氏は「Be weary and do not risk real capital with this.」と警告しています。AIは市場の全情報を把握できないため、実際の取引では自己責任で判断してください。
今日の学び
AIエージェントに戦略を委ねる場合、複数エージェントのガバナンスを設けることでリスクを抑えられる可能性があります。日本でもEDINET資料を起点に似たワークフローを試せば、初心者でも具体的な分析習慣が身につくのではないでしょうか。まずは小額のペーパートレードから始めてみましょう。
※本記事は情報提供・教育目的で作成しています。投資助言ではありません。特定のサービス・銘柄の利用や売買を推奨するものではなく、過去の成果は将来を保証するものではありません。